CCI индикатор. Commodity Channel Index (индекс товарного канала)

История CCI:

Индекс товарного канала (Commodity Channel Index - CCI) был разработан Дональдом Ламбертом. Сначало Индекс товарного канала был сотворен, как индикатор для определения разворотных точек на товарных рынках, но с течением времени он стал воспользоваться популярностью на рынке акций и на рынке Forex. Предположение, на котором базируется индикатор заключается в том, что все активы движутся под воздействием определенных циклов, а максимумы и минимумы возникают с определенным интервалом. CCI относится к типу осцилляторов, измеряющих скорость движения цены.





Особенности индикатора:

Сам CCI колеблется выше и ниже нулевой отметки. Процент значений Commodity Channel Index, которые находятся меж +100 и -100 будет зависеть от количества периодов, использованных для его построения. Более маленький (с наименьшим количеством периодов) CCI будет более волатильным, и меньше его значений будет попадать в спектр меж +100 и -100. Соответственно, чем больше периодов будет применено для расчета CCI, тем больше процентов значений индикатора будет находиться меж +100 и -100.

Сам создатель рекомендовал в качестве основного параметра Индекса товарного канала 1/3 полного цикла (к примеру от минимума, до последующего минимума либо от максимума до последующего максимума). К примеру. Если цикл колебаний рынка - 30 дней, то рекомендуемое значение для CCI - 10 дней. Примечание: само определение длины цикла должно выполняться независимо от Индекса товарного канала и другими способами.

CCI является довольно многосторонним индикатором, способным создавать большой диапазон сигналов на покупку и продажу. Трейдеры и инвесторы употребляют CCI для определения разворотных ценовых точек, экстремумов на графике цены и силы тренда. Как и большая часть индикаторов CCI должен употребляться с доказательствами от других техник.

Применение в торговле:

Советы создателя по работе Индексом товарного канала касались движений, которые выходят выше +100 и ниже -100 и дают сигналы на покупку и продажу. Так как от 70 до 80% времени значения CCI находятся меж уровнями +100 и -100, сигналы на покупку и продажу будут появляться 20 - 30% процентов времени.

Когда CCI пересекает +100 снизу ввысь, считается, что денежная пара заходит в сильный восходящий тренд, и подается сигнал на покупку. Позиция запирается по оборотному сигналу, когда CCI падает ниже +100. Когда CCI пересекает -100 сверху вниз, считается, что денежная пара уходит в сильный нисходящий тренд, и подается сигнал на продажу. Позиция запирается, когда CCI назад пересекает собственный уровень -100. Не считая авторских советов, потом CCI стал употребляться и для определения разворотных точек. CCI может употребляться для определения уровней перекупленности и перепроданности рынка. Считается, что денежная пара перепродана, если CCI падает ниже -100 и перекуплен, если он растет выше +100. После того как CCI вошел в зону перепроданности (ниже -100), сигнал на покупку появляется при скрещении уровня -100 в оборотном направлении (снизу ввысь). Когда CCI находится в зоне перекупленности (выше +100) сигнал на продажу появляется, если CCI пересекает уровень +100 в оборотном направлении (сверху вниз). Как и на большинстве осцилляторов, на CCI употребляется анализ дивергенций, который увеличивает торговый сигнал. Положительная дивергенция ниже -100 (т.е. два поочередных минимума на CCI, когда 2-ой минимум выше первого на индикаторе, но ниже первого на графике цен) наращивают силу сигнала при скрещении ценой уровня -100 снизу ввысь. Негативная дивергенция выше уровня +100 (т.е. два поочередных максимума на индикаторе выше +100, когда 2-ой максимум ниже первого на индикаторе, но выше на ценовом графике) наращивают силу сигнала подаваемого при скрещении CCI уровня +100 сверху вниз. Пробитие линий тренда образовавшихся на самом индикаторе тоже могут расцениваться как сигналы входа либо выхода из позиции. Трендовые полосы могут быть нарисованы методом соединения поочередных максимумов либо минимумов. На уровне перепроданности (ниже -100) пробитие таковой трендовой полосы ввысь считается сигналом к росту рынка и напротив на уровнях перекупленности (выше +100) пробитие трендовой полосы вниз может быть расценено как сигнал на продажу.

Формула индикатора:

Поначалу рассчитывается соответствующая стоимость (Typical Price):



Рассчитывается обычная скользящая средняя от соответствующей цены:



Рассчитывается возможное (срединное) отклонение.





Формула самого Индекса товарного канала будет смотреться последующим образом:



Для целей масштабирования, Ламбрет установил константу на уровне 0.015 чтоб приблизительно от 70 до 80% значений Commodity Channel Index находилось меж уровнями -100 and +100.

Недочеты CCI:

Индекс товарного канала (Commodity Channel Index) сотворен для повторяющихся рынков и отлично работает только тогда, когда рынок вправду подвержен довольно неизменным циклам. На рынке Forex циклы являются тяжело опознаваемыми, соответственно лучший период CCI подбирается с огромным трудом.

Предупреждение о рисках: мы не советуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без подготовительного тестирования их работы на демонстрационном счете либо тестирования в качестве торговой стратеги. Хоть какой, даже самый наилучший индикатор, используемый некорректно, дает огромного количества неверных сигналов и как следствие, может принести значимые убытки в процессе торговли.