Корреляция валют и как её использовать

Валюты оцениваются в парах, ни одна из пар не является независимой от остальных. Поэтому очень важно понимать взаимосвязь и взаимозависимость валют друг от друга.

Например, валютная пара "A" движется в том же направлении, что и валютная пара "B". И мы очень внимательно следим за развитием пары A. Мы предполагаем, что пара А вырастет и тогда мы купим её. За парой B мы не наблюдали так же внимательно. И тут мы понимаем, что результаты фундаментального и технического анализа говорят о том, что данная пара будет падать в цене. Мы играем на понижение. В итоге мы получим прибыль по одной паре и понесем убытки по второй, так как они двигались в одном направлении. Аналогичная ситуация сложится, если мы одновременно сыграем на повышение или на повышение по двум парам, движущимся в противоположных направлениях.

Как только мы узнаем обо всех таких корреляциях и их изменениях с течением времени, мы сможем воспользоваться ими, чтобы контролировать риски.

Коэффициент корреляции колеблется от -1 до +1.

Корреляция +1 указывает на то, что две валютные пары будут двигаться в одном направлении 100% времени. Корреляция -1 говорит о том, что две валютные пары будут двигаться в разных направлениях 100% времени. Если корреляция равно нулю, взаимосвязь валютных пар непредсказуема и носит случайный характер.

Позитивная корреляция:

Положительное число меньше +1 означает, что валютные пары в общем движутся в одном направлении, но не всегда. Значение, близкое к +1 говорит о том, что они большую часть времени они движутся в одном направлении.

Негативная корреляция:

Отрицательное число большее, чем -1 говорит о том, что валютные пары в целом движутся в разных направлениях, но не всегда. Значение близкое к -1 свидетельствует о том, что большую часть времени они движутся в разных направлениях.

Как же использовать корреляцию валютных пар, торгуя на Форексе? Что ж, ваша низкая скорость перемещения в пробке ещё не означает, что ваша средняя скорость в итоге будет такой же низкой. Корреляция динамична и постоянно меняется. Взгляните на корреляцию за последние несколько дней и сравните её с корреляцией за более долгий период, например, за год. Если краткосрочное значение сильно отличается от долгосрочного, возможно, это ваш шанс разместить сделку…но как? Предположим, что валютные пары A и B имели корреляцию 0.98 за прошлый год. Это значит, они двигались в одном направлении почти всё время. Когда валютная пара А росла в цене, валютная пара B тоже росла в цене с такой же скоростью. Внезапно вы замечаете, что за последний месяц или неделю корреляция этих валютных пар составила 0.10, то есть, они движутся в одном направлении, но с разной скоростью. Чтобы стало понятнее, приведем такое сравнение: две машины движутся в одном направлении, одна со скоростью 100 миль в час, а другая – 10 миль в час. Но мы можем предположить, что в итоге они сравняют скорости. Как же мы поступим в такой ситуации? Выясним, какая из них медленнее и сыграем на этом.

Теперь применим это к трейдингу. Предположим, две валютные пары движутся в одном направлении с корреляцией выше 0.60. Внезапно мы обнаружили, что в последние несколько дней корреляция составляла 0.20. Нам уже ясно, какая из валютных пар повлияла на это (рост медленный) и можем приобрести её. С другой стороны мы могли бы упустить из вида другую валютную пару.